Wenn youre, das freie Daten sucht, Ive, das diese Frage viele Male gefragt zu den Derivatprofessoren am Ende einer Lektion gehört hat. Sie antworteten, war die meiste Zeit, um durch ihre Büros Schritt, so dass sie Daten, die sie importiert aus dem Universitäts-Daten-Anbieter. So scheinbar, wenn auch Akademie muss es auf diese Weise tun, Id überrascht sein, wenn Sie gefunden haben. Dieser Beitrag schlägt auch vor, mit Bloomberg anscheinend, das ist auch, was ich vorschlagen würde, wenn Sie Zugang zu einem BB-Terminal haben. Beantwortet Jul 5 11 at 14: 42FX Barrier-Optionen Zareer Dadachanji ist ein quantitatives Analyse-Berater mit fast zwei Jahrzehnten der Unternehmenserfahrung, vor allem in der finanziellen quantitativen Modellierung über eine Reihe von Asset-Klassen. Er arbeitete 14 Jahre als Bankangestellter und Hedgefonds, darunter NatWestRBS, Credit Suisse und letztere Standard Chartered Bank, wo er die Position des Global Head of FX Quants bekleidete. Zareers Fachgebiete sind die Modellierung von Devisen - und Aktienderivaten. Er verbindet diese Fachgebiete mit umfassenden Kenntnissen der allgemeinen quantitativen Modellierung, die durch jahrelange hochrangige Mitarbeit in den Aktivitäten der globalen Cross-Asset-Quant-Teams gewonnen wurden. Zareer ist der Gründer und Direktor von Model Quant Solutions, einem unabhängigen Beratungsunternehmen, das maßgeschneiderte quantitative Analysen und Schulungen zu einer Reihe von finanziellen Themen durchführt. Die Beratungsfirma betreut eine Vielzahl von Kunden und Mandanten in der gesamten Finanzbranche. Zareer hält eine dreifache zuerst in den Naturwissenschaften und ein PhD in der Computergestützten und Theoretischen Physik, beide von der Universität von Cambridge. FX-Barrier-Optionen sind das Thema einer eingehenderen Untersuchung von Praktikern als fast jede andere Klasse von exotischen Optionen und doch haben sie bisher relativ kurze Shrift in der Literatur gegeben. Zareer Dadachanjis Buch brillant erfüllt diese Lücke. Die Leser werden sanft, aber gründlich von den Grundlagen zum Stand der Technik mit ausführlichen Diskussion geführt (und vollständige mathematische Details in Anhängen geliefert). Sehr empfehlenswert für Anfänger und Experten gleichermaßen. Ben Nasatyr, Leiter der FX Quantitative Analyse, Citigroup Zareer Dadachanjis Buch über FX Barrier-Optionen ist klar, präzise, und ein Vergnügen zu lesen. Die Ableitungen sind so einfach wie möglich, während korrekt bleiben, und das Buch zeigt eine vernünftige Mischung aus Theorie, Modellierung und Praxis. Studenten und Praktiker werden viel lernen (und nicht nur über FX-Barrier-Optionen), und wird es mit Vergnügen tun. Riccardo Rebonato, Global Head of Rates und FX Analytics, PIMCO und Visiting Lecturer, Mathematische Finanzen, Oxford University Der Markt für FX-Barrier-Optionen hat sich von einer Nische zum liquidesten Exotikmarkt der Welt entwickelt und erfordert Modelle, die beide sehr anspruchsvoll sind Und rechnerisch effizient. Die erste seiner Art, Dr. Dadachanjis Abhandlung ist ausschließlich dem Thema gewidmet. Das Buch braucht nur wenige Voraussetzungen, aber schnell baut er den Stand der Technik klar und umfassend auf. Zweifellos wird es ein unverzichtbarer Begleiter für alle Beteiligten an dem Thema oder daran interessiert, es zu lernen. Vladimir Piterbarg, Leiter Quantitative Analytics bei Rokos Family Office Dies ist das Buch, das ich wünschte, Id hatte, wenn ich meine Karriere als FX Quant ein Insider Blick auf FX Barriere Option Modellierung aus einer theoretischen und praktischen Perspektive begann. Es baut von der grundlegenden Markt-Setup bis hin zu den neuesten Techniken in einem FX quants Toolkit. Mark Jex, FX Quant in Investmentbanken seit 20 Jahren und Pionier des gemischten lokalen stochastischen Volatilitätsmodells Als einer der Finanztechniken aus der Perspektive der Händler sowie aus den Quants versteht, hat Zareer Dadachanji ein sehr wertvolles Buch über FX-Barrier-Optionen geschrieben . Es erfordert sehr wenig Voraussetzung finanzielle Kenntnisse, es führt Leser durch die Fülle von quantitativen Konzepten, Techniken und praktischen Fragen im Zusammenhang mit diesen Produkten. Und es ist eine angenehme lesen zu booten. Simon Hards, weltweit Head of FX Trading bei der Credit Suisse
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